現(xiàn)代投資組合理論分析
日期:2022-08-13 11:08:33 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資組合理論(Portfolio Theory)是指若干種證券組成的投資組合,其投資組合理論收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù),但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn),投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。投資組合理論分散化投資,可以在不改變投資組合預(yù)期收益的情況下,降低風(fēng)險(xiǎn);投資組合理論也可以在不改變投資組合風(fēng)險(xiǎn)的情況下增加收益。
投資組合理論的另一重要概念便是資本市場(chǎng)線。資本市場(chǎng)線是通過無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率,投資組合理論向風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界所做的切線(同時(shí)持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)),切點(diǎn)為市場(chǎng)均衡點(diǎn)。資本市場(chǎng)線的縱軸代表“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合”構(gòu)成的投資組合的期望收益率,投資組合理論橫軸代表“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場(chǎng)組合”構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
現(xiàn)代投資組合理論分析更新時(shí)間:2022-08-13 11:08:33
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