合成賣出期貨是否會(huì)有穿倉(cāng)的可能么
日期:2022-08-08 09:09:23 來源:互聯(lián)網(wǎng)
合成賣出期貨賣出一個(gè)看漲期權(quán)和買入一個(gè)行權(quán)價(jià)格相同的同一月份看跌期權(quán),則合成賣出期貨相當(dāng)于賣出一個(gè)期貨合約。
9月9日11月份的某品種期貨價(jià)格3560,11月行權(quán)價(jià)格為3600的看漲期權(quán)權(quán)利金為180,11月行權(quán)價(jià)格為3600的看跌期權(quán)權(quán)利金為210。合成賣出期貨如果當(dāng)日賣出期貨,則賣出成本為3560。如果賣出看漲期權(quán)并買入看跌期權(quán),則凈權(quán)利金為180-210=-30,則賣出成本為3570(3600-30=3570)。
合成賣出期貨是否會(huì)有穿倉(cāng)的可能么更新時(shí)間:2022-08-08 09:09:23
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