中文字幕免费伦费影视在线观看_超碰97人人做人人爱网站_天天中文字幕av天天爽_亚洲日韩a∨在线

上海證券交易所基金指數(shù)編制方法

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    上海證券交易所基金指數(shù)編制方法



  附件:上海證券交易所基金指數(shù)編制方法

  1、指數(shù)名稱為“上證基金指數(shù)”,英文名稱“SSEFUNDINDEX”。

  2、基日為正式發(fā)布前一交易日,基日指數(shù)1000點(diǎn)。

  3、選樣范圍為在本所上市的所有證券投資基金。

  4、對(duì)外發(fā)布:基金指數(shù)通過行情數(shù)據(jù)庫實(shí)時(shí)發(fā)布,指數(shù)代碼為000011。

  5、計(jì)算方法:采用派許指數(shù)公式計(jì)算,以發(fā)行的基金單位總份額為權(quán)數(shù)。即:

         報(bào)告期基金的總市值

  報(bào)告期指數(shù)=————————————×基日指數(shù)

            基期

  其中,基金的總市值=∑(基金市價(jià)×基金單位總份額)。

  6、修正方法:當(dāng)樣本基金名單發(fā)生變化或樣本基金總市值出現(xiàn)非交易因

素的變動(dòng)時(shí),采用“除數(shù)修正法”修正原除數(shù),以保證指數(shù)計(jì)算的連續(xù)性。

  修正公式為:

        修正后的基金總市值

  新除數(shù)=————————————×原除數(shù)

        修正前的基金總市值

  其中,修正后的總市值=修正前的總市值+新增(減)市值;

  由此公式計(jì)算出新的除數(shù)(即新基期),并據(jù)此計(jì)算以后的指數(shù)。

 。1)新基金上市:凡有新的證券投資基金上市,上市后第二日計(jì)入指數(shù)。

 。2)派發(fā)現(xiàn)金收益:凡有樣本基金派發(fā)現(xiàn)金收益,在除息日前修正指數(shù)。

  (3)停牌:當(dāng)某一樣本基金在交易時(shí)間內(nèi)突然停牌,取其最后成交價(jià)計(jì)

算即時(shí)指數(shù),直至收盤。

 。4)暫停交易:當(dāng)某一樣本基金暫停交易時(shí),取該基金暫停交易的前一

日收盤價(jià)計(jì)算指數(shù)。若停牌時(shí)間超過兩日以上,則從連續(xù)停牌第三日起撤權(quán),

待其復(fù)牌后再予復(fù)權(quán)。

  (5)摘牌:凡有樣本基金因清盤等原因不再上市交易,在摘牌日前進(jìn)行

指數(shù)修正。

  7、與股價(jià)指數(shù)的關(guān)系:現(xiàn)有的上證綜合指數(shù)、上證30指數(shù)等9個(gè)指數(shù)均

屬于股價(jià)指數(shù),上證基金指數(shù)屬于基金價(jià)格指數(shù),不屬于股價(jià)指數(shù),不納入

任何一個(gè)股價(jià)指數(shù)的編制范圍。
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖