sv模型是什么？Harvey和Shephard ( 1996)、Yu ( 2004 )以及Marcellino 和Porqueddu等(2016均進(jìn)行了SV模型的構(gòu)建并進(jìn)行了相關(guān)研究，Jun和Yu(2002)以新西蘭的股票市場(chǎng)為研究對(duì)象，通過運(yùn)用SV模型進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，發(fā)現(xiàn)SV模型具有較好的預(yù)測(cè)能力。國內(nèi)劉鳳芹和吳喜之( 2004)、張瑞鋒和張世英( 2008)、顧鋒娟和岑仲迪(2011) 利用SV類模型對(duì)我國滬深兩市波動(dòng)性展開了研究，并對(duì)比了其與GARCH族模型的建模差別。樊元和賈蒸( 2012)利用杠桿效應(yīng)的SV模型對(duì)黃金和白銀市場(chǎng)進(jìn)行了建模分析,其研究結(jié)論顯示黃金和白銀在震蕩期內(nèi)具有一定的杠桿效應(yīng)。唐韜和謝赤( 2014)利用SV族模型對(duì)我國人民幣匯率波動(dòng)特征在匯改前后的差別進(jìn)行了建模研究。