股指期貨日內(nèi)交易技巧股指期貨投資者如果選擇了不具,股指期貨日內(nèi)交易技巧有合法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司從事股指期貨交易，股指期貨日內(nèi)交易技巧投資者權(quán)益將無(wú)法得到法律保護(hù)；或者所選擇的期貨公司在交易過(guò)程中存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，也可能給投資者帶來(lái)?yè)p失。2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失；價(jià)格波動(dòng)劇烈的時(shí)候甚至?xí)�因�(yàn)橘Y金不足而被強(qiáng)行平倉(cāng)，使本金損失殆盡，因此投資者進(jìn)行股指期貨交易會(huì)面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3．操作風(fēng)險(xiǎn)

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧指因人員、系統(tǒng)內(nèi)部控制不完善等方面的缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)（尤其是機(jī)構(gòu)投資者），若股指期貨賬戶滿倉(cāng)操作，反向波動(dòng)達(dá)到1%就會(huì)造成爆倉(cāng)，因此對(duì)于如何規(guī)避股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)顯得非常重要。要做到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，必須要首先認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，股指期貨其實(shí)是把雙刃劍，用好了可以所向披靡，用的不好只能傷人傷己。所謂不同的杠桿比，其實(shí)只是規(guī)定了您的賬戶的最大滿倉(cāng)手?jǐn)?shù)不同而已，當(dāng)您認(rèn)識(shí)到這個(gè)本質(zhì)之后，就知道該如何應(yīng)對(duì)了。您完全可以通過(guò)自己控制最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)來(lái)調(diào)節(jié)杠桿比。比如在100：1的杠桿比之下，您的賬戶資金讓你能夠滿倉(cāng)50手，此時(shí)若您控制最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)永遠(yuǎn)都不超過(guò)5手，則您的真實(shí)杠桿比就下降到了10：1。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前前能保持盈利的賬戶一般真實(shí)杠桿比是控制在4：1到20：1之間，因此您嚴(yán)格的將自己的杠桿比控制在這個(gè)區(qū)間就很大限度的控制住了自己的風(fēng)險(xiǎn)。

4．現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上指的是當(dāng)投資者無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉(cāng)之保證金要求的風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，對(duì)資金管理要求非常高。如果投資者滿倉(cāng)操作，就可能會(huì)經(jīng)常面臨追加保證金的問(wèn)題，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資者帶來(lái)重大損失。

5．連帶風(fēng)險(xiǎn)

為投資者進(jìn)行結(jié)算的結(jié)算會(huì)員或同一結(jié)算會(huì)員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎?duì)該結(jié)算會(huì)員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，投資者的資產(chǎn)可能因被連帶強(qiáng)行平倉(cāng)而遭受損失。

套利中的風(fēng)險(xiǎn)股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易策略

 

股指期貨日內(nèi)交易技巧1.保證金追加風(fēng)險(xiǎn)

由于指數(shù)期貨市場(chǎng)實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，使得套利者必須承擔(dān)每日保證金變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)保證金余額低于維持保證金時(shí)，投資者應(yīng)于下一營(yíng)業(yè)日前補(bǔ)足至原始保證金水平，未補(bǔ)足者則開(kāi)盤(pán)時(shí)以市價(jià)強(qiáng)制平倉(cāng)或減倉(cāng)。若投資者的保證金余額以盤(pán)中成交價(jià)計(jì)算低于維持保證金，期貨公司有權(quán)執(zhí)行強(qiáng)制平倉(cāng)或減倉(cāng)。

若套利者資金調(diào)度不當(dāng)，可能迫使指數(shù)期貨套利部位提前解除，造成套利失敗。因此，投資組合的套利時(shí)要保留一部分現(xiàn)金，以規(guī)避保證金追加的風(fēng)險(xiǎn)。

2.純粹套利者與準(zhǔn)套利者共同競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易技巧_股指期貨日內(nèi)交易策略

套利者可依據(jù)是否持有現(xiàn)貨指數(shù)區(qū)分為純粹套利者和準(zhǔn)套利者兩種。準(zhǔn)套利者本身已擁有現(xiàn)貨部位，當(dāng)套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，不用在市場(chǎng)上建立現(xiàn)貨頭寸，支付的套利成本較小。而純粹套利者則須在建立現(xiàn)貨部位上付出比較高的套利成本。因此，純粹套利者所面臨的價(jià)格區(qū)間相對(duì)于準(zhǔn)套利者來(lái)說(shuō)更寬。這樣，對(duì)于有準(zhǔn)套利者參與的套利機(jī)會(huì)，純粹套利者處于不利地位，獲利難度較高。