中文字幕免费伦费影视在线观看_超碰97人人做人人爱网站_天天中文字幕av天天爽_亚洲日韩a∨在线

什么是基差風(fēng)險

日期:2018-05-24 09:10:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)

    所謂基差,是指股票現(xiàn)貨指數(shù)價格減去最近月份股指期貨價格之價差;铒L(fēng)險是什么意思?由于現(xiàn)貨股價指數(shù)與股價股指期貨間有高度相關(guān)性,基差風(fēng)險是什么意思?理論上,基差具有收斂性,隨著到期日接近,現(xiàn)貨指數(shù)與股指期貨價格漸趨一致。但在實際操作中由于一般進行的是交叉套期保值.個股變動性相當(dāng)高,股票現(xiàn)貨組合與股指期貨反應(yīng)市場消息程度不一基差波動性不易掌握,最終可能會影響套期保值的效果。

  • 債券發(fā)行風(fēng)險的規(guī)避
  • 不久后。利率開始七升。債券發(fā)行風(fēng)險的規(guī)避由于擔(dān)心利率還會進一步上升。決定于4月1日發(fā)行債券。在30天內(nèi),公司談券的利率上升到了12%.國庫券期貨的利率也L升至11.01%,拋售期貨的收益使得靳發(fā)行債券的成本低于11%。......
  • 投資風(fēng)險有哪些
  • 他們既面對期貨經(jīng)紀(jì)公司的違約風(fēng)險,投資風(fēng)險有哪些?又面臨市場價格波動帶來的風(fēng)險。因此,投資者的風(fēng)險管理與控制是股指期貨交易風(fēng)險管理和控制的重要組成部分。......
  • 什么是基差風(fēng)險
  • 由于現(xiàn)貨股價指數(shù)與股價股指期貨間有高度相關(guān)性,理論上,基差具有收斂性,隨著到期日接近,現(xiàn)貨指數(shù)與股指期貨價格漸趨一致。......
  • 如何進行風(fēng)險衡量
  • 由于服指期貨的杠桿性,如何進行風(fēng)險衡量?徽小的價格交動可能造成容戶權(quán)益的,大變化.在價格故動較大時可能形成.倉風(fēng)段,也膠是扭失會超過投資本金。......
  • 股指期貨有什么風(fēng)險
  • 這是正常的價格波動交昌風(fēng)晚,股指期貨有什么風(fēng)險?投資者的交昌計劃之中皮該有應(yīng)對此類風(fēng)晚的策略。人為不可控風(fēng)險是指不曲通過平倉加以終止的風(fēng)險,如:價格跳空、連續(xù)漲膠停、人力不可攏災(zāi)害以及央發(fā)事件等。 ......
關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖