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資金管理應(yīng)用場景建設(shè)分析

日期:2022-08-02 14:17:10 來源:互聯(lián)網(wǎng)

在實踐操作中如何應(yīng)用資金管理呢?對此,我將用我的一項交易服務(wù)作為例證來進行說明,資金管理應(yīng)用在其背后體現(xiàn)了資金管理規(guī)則,資金管理應(yīng)用它廣泛地適用于任何交易方法而不僅僅是該系統(tǒng)。任何隱藏在可盈利方法背后的最基本因素,資金管理應(yīng)用是它能夠賦予你“競爭優(yōu)勢”。沒有競爭優(yōu)勢它就不可能盈利,資金管理應(yīng)用如果有人對此有疑問,可以發(fā)電子郵件與我討論。我認為我的方法體系能夠給予我60%~70%的勝率(即競爭優(yōu)勢),而通常的隨機過程一般為50%的勝率。然而50%這個數(shù)據(jù)并不完全確切,因為它忽略了交易成本,但我們將通過假定我的方法能產(chǎn)生55%的勝率來抵消這個因素。

現(xiàn)在把一個資金管理系統(tǒng)應(yīng)用于該方法之上,讓我們假設(shè)某個交易者已做好了最多虧損10000英鎊的準備。一般來說,虧損20%被認為應(yīng)該離場了,所以我們資金管理應(yīng)用假設(shè)該交易者有50000英鎊的總資產(chǎn),他做好了最多虧損其中10000英鎊的準備。對于這10000英鎊,我們的資金管理規(guī)則是每筆交易最多虧損不應(yīng)該超過10%(即1000英鎊),而這相當于資金管理應(yīng)用持有單份FTSE期貨合約漲跌100個點,或者持有雙份合約漲跌50個點。如果采用上述方法,那么就意味著我們必須連續(xù)經(jīng)受10次虧損交易,即虧損10000英鎊(總交易資金50000英鎊的20%)才會被淘汰出局。因此,如果我們擁有之前所預(yù)期的55%的勝率,那么來看一看發(fā)生10次連續(xù)虧損交易的概率。這個概率是45%(失敗率,即100%減去55%的勝率)的10次方,得到的結(jié)果是0.035%,也就是在10000次交易中出現(xiàn)3.5次。45%的失敗率也表明,我們有10%的概率會出現(xiàn)連續(xù)3次虧損,4%的概率會出現(xiàn)連續(xù)4次虧損,2%的概率會出現(xiàn)連續(xù)5次虧損。資金管理應(yīng)用這些概率都是有意義的,并且能夠從中知道如何監(jiān)測我們的方法以確保原先的假設(shè)正確。如果能夠做到這樣,就比較容易取得進步并建立起對自己方法的信心。對有些人來說,100個點的止損價幅似乎偏大,但有其他一些方法可以降低資金風(fēng)險。你將會注意到,1/5總資金的10%等于總資金的2%。我個人認為,任何一筆交易可以冒的風(fēng)險不應(yīng)該超過總資金的2%。

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