統計套利策略

日期：2022-04-30 19:27:13 來源：互聯網

統計套利是利用證券價格的歷史統計規(guī)律進行套利，是一種有風險的套利，其統計套利風險在于這種歷史統計規(guī)律在未來一段時間里是否延續(xù)。

配對交易，統計套利應該是最常見的一種統計套利。所謂配對交易，就是利用兩只股票（或基金、債券等其他品種）走勢非常相似，如果出現一只股票正偏離，一只股票負偏離，那么統計套利做空正偏離的股票，做多負偏離的股票。但在A股融券做空還是一件很難的事情，退而求其次，可以只做多這只負偏離的股票。具體的量化，可以用最小二乘法得到線性擬合公式并計算偏離值，統計套利利用這個負偏離值做多。但兩只股票效果還不太理想，設想我們用多只股票找到偏離度最大的股票并做多，不斷輪動偏離度最大的股票。但有幾個問題需要解決。