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金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法

日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    第一章 總 則

  第一條 為對(duì)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行規(guī)范管理,有效控制金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司法人,以及外國銀行在中國境內(nèi)的分行(以下簡稱外國銀行分行)。

  第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約,其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。

  第四條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為兩大類:

  (一)金融機(jī)構(gòu)為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)或?yàn)楂@利進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的最終用戶。

  (二)金融機(jī)構(gòu)向客戶(包括金融機(jī)構(gòu))提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的交易商,其中能夠?qū)ζ渌灰咨毯涂蛻籼峁┭苌a(chǎn)品報(bào)價(jià)和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商。

  第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批,接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)督與檢查。

  非金融機(jī)構(gòu)不得向客戶提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。

  第六條 金融機(jī)構(gòu)從事與外匯、股票和商品有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場內(nèi)衍生產(chǎn)品交易,應(yīng)遵守國家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。

第二章 市場準(zhǔn)入管理

  第七條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件:

  (一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度;

  (二)具備完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺(tái)自動(dòng)聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng);

  (三)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生交易活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷,且無不良記錄;

  (四)應(yīng)具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上、接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上的交易人員至少2名,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少1名,風(fēng)險(xiǎn)模型研究人員或風(fēng)險(xiǎn)分析人員至少1名;以上崗位的人員不得有不良記錄,且不得相互兼任;

  (五)有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊驮O(shè)備;

  (六)外國銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),其母國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管框架和監(jiān)管能力;

  (七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他條件。

  外國銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易,不具備上述(一)至(五)所列條件的,應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件:

  (一)應(yīng)獲得其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式授權(quán);

  (二)該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易,并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

  第八條 政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng),由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

  城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料,經(jīng)審查同意后,報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

  外資金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料,經(jīng)審查同意后,報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批;外資金融機(jī)構(gòu)擬在中國境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),可由外資法人機(jī)構(gòu)總部或外國銀行主報(bào)告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料,經(jīng)審查同意后,報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

  第九條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送下列文件和資料(一式三份):

  (一)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書或交易展業(yè)計(jì)劃;

  (二)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度;

  (三)衍生產(chǎn)品交易的會(huì)計(jì)制度;

  (四)主管人員和主要交易人員名單、履歷;

  (五)風(fēng)險(xiǎn)敞口量化或限額的授權(quán)管理制度;

  (六)交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報(bào)告;

  (七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)要求的其他文件和資料。

  此外,不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),還應(yīng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送下列文件:

  (一)其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件;

  (二)其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行,其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函。

  第十條 金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度至少包括以下內(nèi)容:

  (一)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程(業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)體現(xiàn)交易前臺(tái)、中臺(tái)與后臺(tái)分離的原則)和針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急計(jì)劃;

  (二)衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo);

  (三)交易品種及其風(fēng)險(xiǎn)控制制度;

  (四)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和內(nèi)部審計(jì)制度;

  (五)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)研究與開發(fā)的管理制度及后評(píng)價(jià)制度;

  (六)交易員守則;

  (七)交易主管人員崗位責(zé)任制度,對(duì)各級(jí)主管人員與交易員的問責(zé)制和激勵(lì)約束機(jī)制;

  (八)對(duì)前、中、后臺(tái)主管人員及工作人員的培訓(xùn)計(jì)劃;

  (九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他內(nèi)容。

  第十一條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到金融機(jī)構(gòu)按照本辦法提交的完整申請(qǐng)資料之日起60日內(nèi)予以批復(fù)。

  第十二條 境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)法人授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),須對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行嚴(yán)格審核,并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件;分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過其總行(部)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易,并由總行(部)統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

  上述分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到其總行(部)授權(quán)和其授權(quán)發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi),持其總部的授權(quán)文件向所在地銀監(jiān)局報(bào)告。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理

  第十三條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營目標(biāo)、資本實(shí)力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征,確定能否從事衍生產(chǎn)品交易及所從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。

  第十四條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類,建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。
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