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合成期權(quán)基本原理分析

日期:2022-08-05 11:21:39 來源:互聯(lián)網(wǎng)

合成期權(quán)(synthetic options)的策略是利用期權(quán)與期貨組合而產(chǎn)生的另一種期權(quán),主要用作套利用途,合成期權(quán)包括合成看漲期權(quán)(synthetic call)和合成看跌期權(quán)(synthetic put)。

除了利用期貨和期權(quán)可以組成合成期權(quán)外,利用看漲期權(quán)和看跌期權(quán)本身,又可以組成合成期貨(synthetic futures)。如果一合成期權(quán)投資者在買入了標(biāo)的期貨合約的同時,又買入看跌期權(quán),以對他的期貨持倉進(jìn)行保護(hù),那么他事實(shí)上是建立了一個看漲期權(quán)的多頭持倉,即相當(dāng)于買入一個看漲期權(quán)。

  • 合成期權(quán)基本原理分析
  • 合成期權(quán)(synthetic options)的策略是利用期權(quán)與期貨組合而產(chǎn)生的另一種期權(quán),主要用作套利用途,合成期權(quán)包括合成看漲期權(quán)(synthetic call)和合成看跌期權(quán)(synthetic put)。......
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