第一章總則 第一條為規(guī)范交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運(yùn)作,維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序,根據(jù)《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章的規(guī)定,制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱(chēng)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易型指數(shù)基金),是指經(jīng)依法募集的,投資特定證券指數(shù)所對(duì)應(yīng)組合證券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)組合證券)的開(kāi)放式基金,其基金份額用組合證券進(jìn)行申購(gòu)、贖回,并在本所上市交易。
第三條交易型指數(shù)基金的基金份額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金份額)在本所的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易,適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的,適用《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規(guī)則》)及其他有關(guān)規(guī)定。
第四條在本所上市的交易型指數(shù)基金份額,其登記、托管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu))辦理。
第二章 發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易 第一節(jié) 一般規(guī)定
第五條本所根據(jù)基金管理人申請(qǐng),為交易型指數(shù)基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購(gòu)與贖回、交易等的代碼及基金簡(jiǎn)稱(chēng),并由基金管理人向市場(chǎng)公布。
第六條交易型指數(shù)基金通過(guò)本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的,具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員可以接受投資者的認(rèn)購(gòu)申報(bào),但基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。
第七條基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員中選定代辦證券公司辦理基金份額的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
第八條基金管理人應(yīng)當(dāng)將選擇的代辦證券公司名單報(bào)本所認(rèn)可后確定,由本所公布。
基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議,協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù),重點(diǎn)規(guī)定代辦證券公司申購(gòu)(贖回)基金份額的總量限制、特定情形下終止申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)委托等風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容。
第九條投資者買(mǎi)賣(mài)在本所上市的基金份額的,可以通過(guò)代辦證券公司及本所其他會(huì)員進(jìn)行申報(bào)。
第十條基金份額的申購(gòu)、贖回、交易等申報(bào)時(shí)間,適用《交易規(guī)則》的規(guī)定。
第十一條 基金份額的交易費(fèi)用按現(xiàn)有證券投資基金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在上市交易的前三年,本所適當(dāng)減免申購(gòu)、贖回經(jīng)手費(fèi)。
第二節(jié) 發(fā)售
第十二條 基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的,投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)確定的網(wǎng)上發(fā)售認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行申報(bào)。
采用網(wǎng)下發(fā)售方式的,投資者按基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金發(fā)售公告書(shū)的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
第十三條 基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時(shí)間為一個(gè)交易日。
第十四條 交易型指數(shù)基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū),應(yīng)當(dāng)明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時(shí),投資者認(rèn)購(gòu)基金份額所支付的對(duì)價(jià)種類(lèi)。
第十五條 具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)基金份額申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)要求投資者足額交付認(rèn)購(gòu)資金或者組合證券。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以組合證券認(rèn)購(gòu)基金份額的,本所按照基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,確認(rèn)其是否擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券。無(wú)足額組合證券的,其認(rèn)購(gòu)申報(bào)全部無(wú)效。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí),投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)基金份額的,接受申報(bào)的本所會(huì)員應(yīng)即時(shí)凍結(jié)投資者用于認(rèn)購(gòu)的資金,并不得挪用。
第三節(jié) 申購(gòu)、贖回、交易
第十六條 基金份額的申購(gòu)、贖回,按基金合同規(guī)定的最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
第十七條 基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券進(jìn)行申購(gòu)、贖回,基金合同和招募說(shuō)明書(shū)另有規(guī)定的除外。
第十八條 申購(gòu)、贖回基金份額的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、席位代碼、申購(gòu)及贖回代碼、買(mǎi)賣(mài)方向(申購(gòu)為買(mǎi)方、贖回為賣(mài)方)、數(shù)量等內(nèi)容,并按本所規(guī)定的格式傳送。
申購(gòu)、贖回的申報(bào)指令不得撤銷(xiāo)。
第十九條 投資者申購(gòu)基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券及替代現(xiàn)金。
投資者贖回基金份額的,應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額基金份額。
第二十條 代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購(gòu)、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的格式文本由基金管理人制定。
第二十一條代辦證券公司接受投資者委托買(mǎi)入組合證券或基金份額時(shí),應(yīng)核實(shí)投資者資金賬戶中擁有足額的資金。
代辦證券公司不得為投資者融資,不得將投資者的資金挪作他用。
代辦證券公司在辦理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易時(shí),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定,并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)違反前三款規(guī)定的代辦證券公司,基金管理人可以按照代銷(xiāo)協(xié)議的規(guī)定,終止其基金份額申購(gòu)、贖回委托業(yè)務(wù),并報(bào)本所認(rèn)可。
第二十二條買(mǎi)賣(mài)、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí),應(yīng)遵守下列規(guī)定：
(一)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額,同日可以賣(mài)出,但不得贖回；
(二)當(dāng)日買(mǎi)入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣(mài)出；
(三)當(dāng)日贖回的證券,同日可以賣(mài)出,但不得用于申購(gòu)基金份額；
(四)當(dāng)日買(mǎi)入的證券,同日可以用于申購(gòu)基金份額,但不得賣(mài)出；
(五)本所規(guī)定的其他要求。
第二十三條本所根據(jù)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,按照基金管理人提供的申購(gòu)、贖回基本要素清單(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申購(gòu)、贖回清單)和現(xiàn)金替代方法,對(duì)符合要求的申購(gòu)、贖回申報(bào)予以確認(rèn)。
經(jīng)本所確認(rèn)的申購(gòu)、贖回結(jié)果,相關(guān)各方應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對(duì)不履行清算交收義務(wù)的,由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
第二十四條在交易時(shí)間出現(xiàn)下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購(gòu)、贖回申報(bào)：
(一)因異常情況無(wú)法進(jìn)行申購(gòu)、贖回；
(二)停市；
(三)基金管理人開(kāi)市前未公布申購(gòu)、贖回清單；
(四)基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)的約定暫停申購(gòu)、贖回；
(五)本所認(rèn)定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購(gòu)、贖回申報(bào)的,基金管理人應(yīng)當(dāng)依法予以公告。
第一款規(guī)定的情形消除的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)的申請(qǐng)。本所根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)接受申購(gòu)、贖回申報(bào),并予以公告。
第二十五條基金份額的交易需要停牌、復(fù)牌的,按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出現(xiàn)本細(xì)則第二十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)所列情形,需暫停接受基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)的,基金份額的交易同時(shí)停牌,至恢復(fù)基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)時(shí)復(fù)牌。
第二十六條基金份額的交易,適用《交易規(guī)則》有關(guān)基金買(mǎi)賣(mài)申報(bào)、競(jìng)價(jià)、成交、開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、漲跌幅等規(guī)定。
第二十七條交易型指數(shù)基金上市首日證券行情顯示的前收盤(pán)價(jià),為基金管理人向本所提供的基金上市前一日的基金份額凈值。
第二十八條本所根據(jù)市場(chǎng)需要,可以調(diào)整基金份額申購(gòu)、贖回的方式、內(nèi)容和交易時(shí)間等事項(xiàng)。
第三章 信息傳遞與披露 第二十九條每日開(kāi)市前基金管理人應(yīng)向本所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供交易型指數(shù)基金的申購(gòu)、贖回清單,并通過(guò)本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購(gòu)、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱(chēng)、證券代碼及數(shù)量；
(二)可用現(xiàn)金替代的各成份證券種類(lèi)及溢價(jià)比例；
(三)可以替代部分的現(xiàn)金占申購(gòu)、贖回市值的現(xiàn)金比例上限；
(四)必須用現(xiàn)金替代的各成份證券種類(lèi)及替代金額；
(五)最小申購(gòu)、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分；
(六)前一交易日的基金份額凈值；
(七)本所要求提供的其他信息。
當(dāng)日發(fā)布的申購(gòu)、贖回清單,當(dāng)日不得修改。
第三十條 本所在交易時(shí)間內(nèi),將基金份額申購(gòu)、贖回實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送給證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人。
第三十一條本所在交易時(shí)間內(nèi),根據(jù)基金管理人提供的申購(gòu)、贖回清單和各組合證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù),即時(shí)發(fā)布基金份額參考凈值,供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。
基金份額參考凈值計(jì)算公式為：基金份額參考凈值＝(申購(gòu)、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分)/最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。
基金份額參考凈值數(shù)值計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后三位,后面的數(shù)據(jù)四舍五入。
本所認(rèn)為必要時(shí),可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式,并予以公布。
第三十二條組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定并依法公告。
基金管理人修改現(xiàn)金替代方法的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。
第四章 附則 第三十三條本規(guī)則下列用語(yǔ)具有如下含義：
(一)組合證券,指交易型指數(shù)基金所追蹤的構(gòu)成證券指數(shù)權(quán)重的一籃子成份證券。
(二)現(xiàn)金替代,指申購(gòu)、贖回過(guò)程中,投資者按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定,用于替代組合證券中部分成份證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
(三)現(xiàn)金替代溢價(jià)比例,指現(xiàn)金替代溢價(jià)金額與被替代成份證券最新市值之間的比例。其中,現(xiàn)金替代溢價(jià)金額指投資者進(jìn)行現(xiàn)金替代時(shí),按基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)約定,向基金支付的,用于彌補(bǔ)基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用與申購(gòu)時(shí)被替代成份證券最新市值的差額。
(四)預(yù)估現(xiàn)金部分,指申購(gòu)、贖回清單所包含的預(yù)估現(xiàn)金額度。
(五)異常情況,指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法侵入及本所認(rèn)定的其他情形。
第三十四條本細(xì)則經(jīng)本所理事會(huì)通過(guò),報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)亦同。
第三十五條本細(xì)則自發(fā)布之日起施行�！ �
