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指數(shù)化證券組合

日期:2012-07-28 00:00:00 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

指數(shù)化證券組合——
     指數(shù)化證券組合模擬某種市場(chǎng)指數(shù)。信奉有效市場(chǎng)理論的機(jī)構(gòu)投資者通常會(huì)傾向于這種組合,以求獲得市場(chǎng)平均的收益水平。根據(jù)模擬指數(shù)的不同,指數(shù)化證券組合可以分為兩類:一類模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù),這屬于常見(jiàn)的被動(dòng)投資管理;另一類模擬某種專業(yè)化的指數(shù),如道·瓊斯公共事業(yè)指數(shù),這種組合不屬于被動(dòng)管理之列。


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