全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則第一條 為規(guī)范全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易(以下簡稱遠(yuǎn)期交易)結(jié)算業(yè)務(wù)行為,維護(hù)遠(yuǎn)期交易參與者合法權(quán)益,根據(jù)中國人民銀行《全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)和《全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》(以下簡稱《主協(xié)議》),制定本規(guī)則。
第二條 結(jié)算成員在辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)前,應(yīng)簽署《主協(xié)議》,并送達(dá)中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)備案；應(yīng)將自身的遠(yuǎn)期交易內(nèi)部管理辦法抄送中央結(jié)算公司。
第三條 遠(yuǎn)期交易從成交日至結(jié)算日的期限(含成交日不含結(jié)算日)為2至365天。
第四條 在結(jié)算雙方約定的遠(yuǎn)期交易的結(jié)算日,結(jié)算雙方應(yīng)備有符合在成交時(shí)約定的足額債券和全價(jià)計(jì)算的足額資金用于實(shí)際交割。
第五條 結(jié)算雙方應(yīng)在成交日或次一工作日向中央結(jié)算公司及時(shí)發(fā)送和確認(rèn)內(nèi)容完整并相匹配的遠(yuǎn)期交易結(jié)算指令(以下簡稱結(jié)算指令)。結(jié)算指令是結(jié)算雙方要求中央結(jié)算公司為其辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算的正式委托。
第六條 中央結(jié)算公司通過中央債券簿記系統(tǒng)(以下簡稱簿記系統(tǒng))對(duì)結(jié)算指令進(jìn)行檢查,并提交給相關(guān)結(jié)算成員確認(rèn)；對(duì)通過檢查和經(jīng)確認(rèn)無誤的結(jié)算指令生成的數(shù)據(jù)電文即為遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同。遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同是中央結(jié)算公司為結(jié)算雙方辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算的依據(jù),結(jié)算雙方不得擅自變更或者解除。
第七條 簿記系統(tǒng)通過以下兩種方式接收結(jié)算雙方的結(jié)算指令:
(一) 結(jié)算雙方中的付券方在成交當(dāng)日或次一工作日通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送遠(yuǎn)期交易結(jié)算指令,收券方及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)；
(二) 根據(jù)交易系統(tǒng)在成交日傳送至簿記系統(tǒng)的遠(yuǎn)期交易數(shù)據(jù),簿記系統(tǒng)生成遠(yuǎn)期結(jié)算指令,結(jié)算雙方應(yīng)在成交當(dāng)日或次一工作日通過各自的簿記系統(tǒng)客戶端對(duì)結(jié)算指令進(jìn)行確認(rèn)。
第八條 結(jié)算雙方辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)可選擇券款對(duì)付、見款付券和見券付款三種結(jié)算方式。在結(jié)算日,交易結(jié)算雙方應(yīng)根據(jù)事先選擇的結(jié)算方式,發(fā)送相應(yīng)的輔助結(jié)算指令。
第九條 采用見券付款結(jié)算方式的,付款方應(yīng)及時(shí)付款并發(fā)送付款確認(rèn)指令。結(jié)算雙方在選擇見券付款結(jié)算方式時(shí),應(yīng)注意防范付款方未付款而發(fā)送付款確認(rèn)指令,以及因付款延遲到賬而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；在選擇見款付券結(jié)算方式時(shí),應(yīng)注意防范收款方在約定時(shí)間內(nèi)收到款項(xiàng)而未及時(shí)發(fā)送收款確認(rèn)指令的風(fēng)險(xiǎn)。
第十條 遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)雙方可通過簿記系統(tǒng)客戶端查詢結(jié)算指令、結(jié)算合同、交割單、賬戶資料和業(yè)務(wù)臺(tái)賬等相關(guān)信息和單證。
第十一條 中央結(jié)算公司為結(jié)算成員提供為防范遠(yuǎn)期交易結(jié)算違約風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)立保證券和集中保管保證金的服務(wù),由結(jié)算雙方自行協(xié)商選擇使用。保證金集中保管的具體操作詳見中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算保證金集中保管操作細(xì)則》。
第十二條 結(jié)算成員選擇保證券或由中央結(jié)算公司為其集中保管保證金的,應(yīng)事先與中央結(jié)算公司簽訂《保證金(券)保管協(xié)議》。保證券和保證金及其孳息歸提交方所有。
第十三條 中央結(jié)算公司將結(jié)算成員提交的保證金全額存入中央結(jié)算公司在中國人民銀行的賬戶中,不得挪用。
第十四條 在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,中央結(jié)算公司將對(duì)應(yīng)的保證金按照提交方在開立專戶預(yù)留印鑒卡中指定的資金匯路主動(dòng)全額返還,提交方另有要求的除外。
第十五條 結(jié)算雙方應(yīng)在單筆交易的結(jié)算指令中填入完整的保證金或保證券的相關(guān)要素,并保證在約定的提交日日終前提交足額的保證金或保證券。
第十六條 保證金提交方應(yīng)在中央結(jié)算公司開有債券交易結(jié)算履約金專戶(以下簡稱專戶),并于提交日提交保證金進(jìn)入專戶保管,在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前,結(jié)算雙方可約定追加保證金。
第十七條 保證券提交方在單筆結(jié)算指令中填入的保證券應(yīng)為單券種,在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前,結(jié)算雙方可約定追加保證券,追加的保證券種應(yīng)與原保證券種相同。
第十八條 中央結(jié)算公司按照結(jié)算雙方的約定對(duì)保證金或保證券進(jìn)行檢查,提交日或追加日日終前,如保證金或保證券仍不足額,則該筆結(jié)算合同或追加保證金(券)所對(duì)應(yīng)的原結(jié)算合同失敗。
第十九條 在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前,保證券或集中保管的保證金,在提交方債券賬戶或?qū)糁刑幱谫|(zhì)押或保證狀態(tài)；在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,對(duì)保證券和集中保管的保證金分不同結(jié)算方式做如下處理:
(一)結(jié)算雙方采用券款對(duì)付結(jié)算方式的,中央結(jié)算公司對(duì)結(jié)算日16:00之前成功履行的遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同所對(duì)應(yīng)的保證金立即返還、保證券立即解押；對(duì)結(jié)算日16:00之后至日終成功履行的,保證券立即解押,保證金于次一工作日日初返還。
(二)結(jié)算雙方使用見券付款或見款付券結(jié)算方式的,中央結(jié)算公司在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后,于次一工作日日初返還保證金或解押保證券。
第二十條 結(jié)算雙方選擇見券付款或見款付券結(jié)算方式,在結(jié)算日,一方發(fā)送了相關(guān)輔助結(jié)算指令致使結(jié)算合同已執(zhí)行,但收款方未收到相應(yīng)結(jié)算資金的,可按以下流程進(jìn)行處理:
(一)收款方在結(jié)算日17:00-18:00之間,向中央結(jié)算公司提交《暫不解凍(押)保證金(券)通知》(見附件1),中央結(jié)算公司據(jù)此將在次一工作日日初暫不對(duì)相應(yīng)保證金或保證券進(jìn)行返還或解押,留待處理。
(二)如問題已解決,收款方應(yīng)于結(jié)算日次一工作日14:00之前向中央結(jié)算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》(見附件2),中央結(jié)算公司將于當(dāng)日日終前返還保證金或解押保證券；如過時(shí)提交,中央結(jié)算公司盡可能但不保證當(dāng)日完成相應(yīng)保證金的返還或保證券的解押。
(三)如果收款方確認(rèn)對(duì)方付款違約而未在結(jié)算日次一工作日向中央結(jié)算公司提交《解凍(押)保證金(券)通知》,中央結(jié)算公司將暫不對(duì)相應(yīng)保證金或保證券進(jìn)行返還或解押,留待按照《主協(xié)議》約定的條款進(jìn)行違約處置。
(四)如因收款方的失誤而導(dǎo)致保證金未按約定返還至約定資金賬戶或未將保證券予以解押,收款方應(yīng)根據(jù)《主協(xié)議》第七條第六款的約定,承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第二十一條 交易結(jié)算雙方達(dá)成遠(yuǎn)期交易后,因故不能通過簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送或確認(rèn)結(jié)算指令的一方或雙方,應(yīng)選擇應(yīng)急結(jié)算方式,并填制相應(yīng)的《債券遠(yuǎn)期交易結(jié)算應(yīng)急指令書》(見附件3)、《收、付款確認(rèn)應(yīng)急指令書》(見附件4)或《債券遠(yuǎn)期交易保證金(券)追加應(yīng)急指令書》(見附件5)傳真并快遞至中央結(jié)算公司。具體操作流程見中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算應(yīng)急業(yè)務(wù)處理實(shí)施細(xì)則》及《應(yīng)急業(yè)務(wù)密押使用規(guī)程》。
第二十二條 中央結(jié)算公司在發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期交易結(jié)算出現(xiàn)異常情況時(shí),將及時(shí)進(jìn)行妥善處理和向中國人民銀行報(bào)告。
第二十三條 結(jié)算雙方中任意一方出現(xiàn)《主協(xié)議》中約定的違約情形時(shí),分別按以下情況處理:
(一)結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》自行協(xié)商達(dá)成處理協(xié)議的,雙方應(yīng)填制相應(yīng)的《違約處理意見書》(附件6)傳真并快遞至中央結(jié)算公司,中央結(jié)算公司按處理意見辦理；
(二)結(jié)算雙方對(duì)違約事實(shí)和/或違約責(zé)任認(rèn)定不能達(dá)成協(xié)議的；或結(jié)算雙方對(duì)違約事實(shí)和責(zé)任認(rèn)定達(dá)成協(xié)議,但未就違約處理達(dá)成一致,而又未按《主協(xié)議》違約處理?xiàng)l款執(zhí)行的,中央結(jié)算公司將依據(jù)結(jié)算雙方任何一方送達(dá)的仲裁或訴訟最終結(jié)果進(jìn)行處理。
第二十四條 結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》進(jìn)行違約處理時(shí),需委托中央結(jié)算公司通過招標(biāo)重新達(dá)成遠(yuǎn)期交易價(jià)格、確定標(biāo)的債券的市場價(jià)格或出售保證券的,應(yīng)向中央結(jié)算公司提供《違約事實(shí)和責(zé)任確認(rèn)書》(原件)、《債券交易違約處理招標(biāo)申請(qǐng)書》(見附件7)和招標(biāo)公告,中央結(jié)算公司將根據(jù)雙方的要求,按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
第二十五條 中央結(jié)算公司按照《規(guī)定》和中國人民銀行《關(guān)于全國銀行間債券市場債券遠(yuǎn)期交易信息披露和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)［2005］141號(hào))的有關(guān)規(guī)定,通過中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)等信息通道向市場及時(shí)披露遠(yuǎn)期交易結(jié)算信息及相關(guān)動(dòng)態(tài)指標(biāo)。
第二十六條 結(jié)算雙方中的任何一方在接到遠(yuǎn)期交易違約的仲裁或訴訟最終結(jié)果后應(yīng)立即送達(dá)中央結(jié)算公司,中央結(jié)算公司收到后及時(shí)予以公告。
第二十七條 對(duì)結(jié)算雙方為達(dá)到其不正當(dāng)目的而故意違約的信息,中央結(jié)算公司將通過中國債券信息網(wǎng)予以公告。
第二十八條 本規(guī)則由中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條 本規(guī)則自2005年6月15日起開始施行。
