成交量和 PCR 指標(biāo)。 50ETF 期權(quán)上一周權(quán)利金共成交 55.03億元。 9月 16日成交 2297399張 50ETF 期權(quán)合約, 其中認(rèn)購期權(quán)成交 1312261張,認(rèn)沽期權(quán)成交 985138張, PUT-CALL 比率( PCR 指標(biāo))為 75.07%,接近 80%的歷史均值, 上證 50指數(shù)短期預(yù)期中性。

    期權(quán)杠桿。從左往右分別代表了從近月到遠月的認(rèn)購和認(rèn)沽合約的杠桿,柱狀圖是理論杠桿,認(rèn)購合約的理論杠桿為正,認(rèn)沽合約的理論杠桿為負(fù),虛值合約的杠桿較大,近月合約杠桿較大。

    日內(nèi) ATM 隱含波動率。 認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)合約的日內(nèi) ATM 波動率寬幅震蕩,認(rèn)購期權(quán)的 ATM 波動率目前在 17%-19%之間,認(rèn)沽期權(quán)的在 17%-23%之間。

    日內(nèi) Borrow Rate。 50ETF 期權(quán)合約隱含的借貸利率寬幅震蕩,目前在-2%左右,市場中可供融出的 50ETF 現(xiàn)貨數(shù)量相對寬松。

    上證 50指數(shù)期貨基差。 上證 50指數(shù)期貨合約的日內(nèi)基差窄幅震蕩,主力合約當(dāng)前升水 0.07%左右。

    無風(fēng)險套利機會。 根據(jù) WIND 提供的日內(nèi) TICK 級數(shù)據(jù),對期權(quán)平價套利以及箱體套利機會進行統(tǒng)計。 9月 16日當(dāng)天出現(xiàn)了年化收益達 72.17%的正向箱體套利機會, 盤口瞬間可以容納 11個套利單元。

    風(fēng)險提示: 市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。