股指期貨手續(xù)費如何計算（軟件分類：股票軟件）于標的物的特殊性，股指期貨手續(xù)費如何計算使現(xiàn)貨和期貨合約數(shù)量上的一致僅具有理論上的意義，股指期貨手續(xù)費如何計算而不具有現(xiàn)實操作性。因為，股票指數(shù)設計中的綜合性，以及設計中權重因素的考慮，使得在股票現(xiàn)貨組合中，當股票品種和權數(shù)完全與指數(shù)一致時，才能真正做到完全鎖定風險，而這在實際操作中的可行性幾乎是零。因此，股指期貨標的物的特殊性，使完全意義上的期貨與現(xiàn)貨間的套期保值成為不可能，因而風險將一直存在。

4.交割制度風險

 

股指期貨手續(xù)費如何計算股指期貨采用現(xiàn)金交割的方式完成清算。相對于其他結(jié)合實物交割進行清算的金融衍生產(chǎn)品而言，存在更大的交割制度風險。如在利率期貨交易中，符合規(guī)格的債券現(xiàn)貨，無論如何也可以滿足一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現(xiàn)金交割，而不可能以對應股票完成清算。

會遇到的風險風險的工具。1982年2月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）批準推出股指期貨。同年2月24日，美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）推出了全球第一只股指期貨合約--價值線綜合指數(shù)期貨合約；4月21日，芝加哥商業(yè)交易所（CME）推出了S&P 500指數(shù)期貨合約。股指期貨一經(jīng)誕生就受到了市場的廣泛關注，價值線指數(shù)期貨推出的當年就成交了35萬張，S&P 500指數(shù)期貨的成交量更達到了150萬張。股指期貨的成功，不僅擴大了美國期貨市場的規(guī)模，也引發(fā)了世界性的股指期貨交易熱潮。成熟市場及新興市場紛紛推出股指期貨交易。目前，全部成熟市場以及絕大多數(shù)的新興市場都有股指期貨交易，股指期貨成為股票市場最為常見、應用最為廣泛的風險管理工具。按照世界交易所聯(lián)合會的統(tǒng)計，2009年全球股指期貨的交易量高達18.18億手。其中，美國的小型S&P 500指數(shù)期貨、歐洲的道瓊斯歐元Stoxx 50指數(shù)期貨、印度的S&P CNX Nifty指數(shù)期貨、俄羅斯的RTS指數(shù)期貨、韓國的Kospi 200指數(shù)期貨和日本的小型日經(jīng)225指數(shù)期貨等成交活躍，居全球股指

 

股指期貨手續(xù)費如何計算1．法律風險

股指期貨投資者如果選擇了不具有合法期貨經(jīng)紀業(yè)務資格的期貨公司從事股指期貨交易，投資者權益將無法得到法律保護；或者所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法違規(guī)經(jīng)營行為，也可能給投資者帶來損失。

2．市場風險

由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失；價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，使本金損失殆盡，因此投資者進行股指期貨交易會面臨較大的市場風險。

 

股指期貨手續(xù)費如何計算3．操作風險

指因人員、系統(tǒng)內(nèi)部控制不完善等方面的缺陷而導致?lián)p失的風險（尤其是機構投資者），若股指期貨賬戶滿倉操作，反向波動達到1%就會造成爆倉，因此對于如何規(guī)避股指期貨的風險顯得非常重要。要做到規(guī)避風險，必須要首先認識風險，股指期貨其實是把雙刃劍，用好了可以所向披靡，用的不好只能傷人傷己。所謂不同的杠桿比，其實只是規(guī)定了您的賬戶的最大滿倉手數(shù)不同而已，當您認識到這個本質(zhì)之后，就知道該如何應對了。您完全可以通過自己控制最大持倉手數(shù)來調(diào)節(jié)杠桿比。比如在100：1的杠桿比之下，您的賬戶資金讓你能夠滿倉50手，此時若您控制最大持倉手數(shù)永遠都不超過5手，則您的真實杠桿比就下降到了10：1。根據(jù)統(tǒng)計，當前前能保持盈利的賬戶一般真實杠桿比是控制在4：1到20：1之間，因此您嚴格的將自己的杠桿比控制在這個區(qū)間就很大限度的控制住了自己的風險。

 

股指期貨手續(xù)費如何計算4．現(xiàn)金流風險

現(xiàn)金流風險實際上指的是當投資者無法及時籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉之保證金要求的風險。股指期貨實行當日無負債結(jié)算制度，對資金管理要求非常高。如果投資者滿倉操作，就可能會經(jīng)常面臨追加保證金的問題，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資者帶來重大損失。

 

股指期貨手續(xù)費如何計算5．連帶風險

為投資者進行結(jié)算的結(jié)算會員或同一結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀賬戶強行平倉時，投資者的資產(chǎn)可能因被連帶強行平倉而遭受損失。

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1.保證金追加風險

由于指數(shù)期貨市場實行每日無負債結(jié)算制度，使得套利者必須承擔每日保證金變