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買入跨式期權(quán)策略_跨式組合策略實(shí)例

日期:2019-09-19 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   同時(shí)買人同一種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。期權(quán)購(gòu)買者付給期權(quán)出售方兩個(gè)期權(quán)費(fèi)用:C+P(最大損失),兩種期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日?缡狡跈(quán)策略當(dāng)投資者預(yù)期股票價(jià)格會(huì)有大幅波動(dòng)但不知其變動(dòng)方向時(shí),則可應(yīng)用跨式期權(quán)策略。如果在期權(quán)到期日,股票價(jià)格非常接近執(zhí)行價(jià)格.則跨式期權(quán)就會(huì)發(fā)生
買入跨式期權(quán)策略
買入跨式期權(quán)策略:
    我們先分析看漲期權(quán)的正向日歷差價(jià)期權(quán)的盈虧分布。令T表示期限較短的期權(quán)到期時(shí)刻,c C:分別代表期限較長(zhǎng)和較短的看漲期權(quán)的期初價(jià)格代表T時(shí)刻期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值,ST表示T時(shí)刻標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。更新時(shí)間:2019-9-19   16:34
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