最優(yōu)化理論是關(guān)于求解最優(yōu)化問題的觀點、思路和方法。最優(yōu)化問題是從現(xiàn)實中抽象出來，最優(yōu)化理論用以刻畫在給定約束條件下尋求最優(yōu)解的問題。在生產(chǎn)領(lǐng)域，要么在資源給定時尋求達到最好的產(chǎn)出目標，要么在既定目標下盡可能通過有效配置節(jié)約資源。經(jīng)濟學(xué)中有一個重要的概念是帕累托最優(yōu)（ParetoOptimality），這個概念在博弈論和管理科學(xué)中也有著廣泛的應(yīng)用，它給出了資源分配的一種理想狀態(tài)，與之密切相關(guān)的是帕累托改進的概念。最優(yōu)化理論帕累托改進是在現(xiàn)有資源不變的條件下，通過調(diào)整分配方案可以使得至少一個個體的狀態(tài)（在沒有導(dǎo)致任何其他個體狀態(tài)變差的情況下）變得更好，而帕累托最優(yōu)就是不可能再有帕累托改進的狀態(tài)。換句話說，不可能再有機會改善某些個體的境況，而不使任何其他個體受損。從這個意義上說，優(yōu)化問題是調(diào)配資源使用和產(chǎn)出效果的一個系統(tǒng)性工程，往往需要通盤考慮多方利益主體或者多個目標。

用數(shù)學(xué)語言來說，最優(yōu)化理論可以分為數(shù)學(xué)規(guī)劃理論和動態(tài)規(guī)劃理論。經(jīng)濟社會因其所面臨的問題的復(fù)雜性，最優(yōu)化理論常常要解決需滿足多個目標的決策問題，這就是多目標規(guī)劃。例如，本書在對財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整時，既要考慮經(jīng)營效率又要兼顧償付能力。多目標規(guī)劃是數(shù)學(xué)規(guī)劃的一個分支，研究的是兩個或兩個以上的目標函數(shù)在給定區(qū)域上被同等地最優(yōu)化（最小化或最大化）的問題，也稱為多目標最優(yōu)化或向量極值問題。對于多目標規(guī)劃，最優(yōu)解的定義是一個非常重要的問題。最優(yōu)化理論解的有效性亦稱帕累托最優(yōu)性，其命名是為了紀念法國經(jīng)濟學(xué)家帕累托率先提出多目標最優(yōu)化的思想。

注意到向量序并不是完全序，因而對于多目標的向量極值問題一般不存在所有目標函數(shù)同時達到最優(yōu)的情形。因此，最優(yōu)化理論單目標規(guī)劃問題最優(yōu)解的概念在多目標規(guī)劃問題中已不適用，而代替它的是有效解、弱有效解和非劣解等概念。一個多目標規(guī)劃問題通常存在多個有效解，在自然序意義下，各有效解之間相互不能進行比較，無法判斷優(yōu)劣。故要在有效解之間加以選擇，就需要引入一個偏好序，比如更傾向于先滿足哪個目標，這相當于要從決策者那里得到額外信息。如何選取這種額外信息以抽象出一種偏好模式，并在某種偏好關(guān)系的基礎(chǔ)上構(gòu)建有關(guān)的數(shù)學(xué)理論，是多目標規(guī)劃研究的一個關(guān)鍵問題，也是一個難題。因此，多目標最優(yōu)化問題的建模需要技術(shù)，更需要技巧，否則將無法求解。